LONG/SHORT
В последние годы довольно активно развивается интересная альтернатива традиционным фьючерсам — фьючерсные площадки на крипто-биржах. Например, фьючерсные площадки есть на таких крипто-биржах, как: Binance, Kraken, Bitmex, Bybit, Deribit. Попробую рассмотреть плюсы и минусы крипто-фьючерсов с точки зрения частного трейдера, заинтересованного в активной краткосрочной торговле. Преимущества крипто-фьючерсов: Исторические данные публично доступны и свободны для использования. Их … Читать далее
Рибейты маркет-мейкера — легкий способ заработать? Крипто-биржа ByBit
Сейчас есть большой выбор криптовалютных бирж, и у каждой своя структура комиссий. В подавляющем большинстве случаев комиссия маркет-мейкера ниже комиссии маркет-тейкера. То есть, если ваш ордер стоит в стакане — поставляет ликвидность — прежде, чем быть исполненным, вы получаете комиссию маркет-мейкера. А если вы бьете ордером по рынку, забирая ликвидность, такое исполнение обойдется вам дороже. … Читать далее
Не пишите книгу. Лучше сделайте вот как.
Допустим, вы не чужды время от времени написать что-нибудь интересное, и к тому же отрастили себе экспертизу в какой-нибудь востребованной области. Вам может начать казаться, что отличным ходом будет написать книгу. Вам кажется, что вы таким образом: Огребете аудиторию. Создадите себе все возрастающие поток доходов. Однако если вы пойдете стандартным путем публикации, вы не получите … Читать далее
Сколько денег можно загнать в торговлю пробоев?
Основные опасения с торговлей пробоев состоят в том, что вход происходит в уже движущийся рынок, а значит мы предполагаем ограничения на объем, которым можно безболезненно войти. Если, к примеру, мы используем stop-market для входа, то с увеличением объема сделки будет расти проскальзывание, как на входе, так и на выходе. Кроме того, будут периодически случаться входы … Читать далее
Масштабируется ли ручной трейдинг?
Основная проблема с ручным трейдингом в том, что вы неизбежно строите завышенные ожидания вокруг результата отдельной сделки. Давайте попробуем получить реалистичные оценки. К примеру вы генерируете 2-3 сделки в день, это около 50 сделок в месяц. Результат успешной торговли тех пробойных стратегий, что применяю я — получать в среднем 0.15 от стопа на сделку. Давайте … Читать далее
Три ипостаси трейдера
Если вы трейдер, вам приходится в своей деятельности совмещать три разных функционала. Между ними возможны конфликты, между ними существуют цепи обратной связи, которые могут плохо сказаться на общей эффективности процесса. Во-первых, вы исследователь. Вы копаетесь в бесконечных особенностях рынка в поисках достаточно устойчивых отношений и закономерностей. Это исследовательская работа. Во-вторых, вы воплощаете результаты ваших исследований … Читать далее
Java коллекции для бэктестера — в чем держать данные?
Учитывая, сколько алготрейдеру приходится гонять бэктестер, важно, чтобы он работал быстро. Первый шаг для увеличения скорости — перевести цены в int. Держать цены в double вообще сомнительная практика, если не хотите, чтобы в глубинах вашего алго возникали значения типа 1724.999999999999997 с непредсказуемыми последствиями. Альтернативой int будет только BigDecimal, что нормально было бы для рабочего кода, … Читать далее
Практика трейдинга = наблюдения + статистика
Что такое практика? Практика, это когда вы регулярно имеете определенный контакт с каким-то непростым аспектом реальности. По полчаса в день, к примеру. И через пару лет вдруг обнаруживаете, что в отношениях с этим непростым аспектом реальности вы выступаете лучше, чем 95% остальных. Вдруг оказывается, что вы как-то может быть даже незаметно для себя набрали того, … Читать далее
Стоит ли вообще торговать своими деньгами?
Если вы решили зайти в трейдинг, лучше с самого начала правильно понимать, что это за игра, и как выглядит ваша цель в этой игре. Вы осваиваете игру, прокачиваете определенные умения, и хорошо бы заранее представлять, как оптимальным образом эти умения монетизируются. Как мне кажется, большинство заходящих в трейдинг не очень представляют себе эту картину, и … Читать далее
Торговля пробоев и преимущество мелкого игрока
Если вы собираетесь извлекать из рынка деньги, очень полезно понимать природу тех возможностей, которые вы собрались эксплуатировать. И поскольку я предлагаю торговать пробои, давайте разберемся, кто здесь оплачивает банкет. Почему в пробоях существуют возможности? Потому что пробой это сильное последовательное движение, которое возникает из-за дисбаланса спроса и предложения. И здесь возникает разница возможностей между мелким … Читать далее
Главная угроза для доходности и «индекс доверия»
Не так уж сложно найти вещи, которые в принципе работают на рынке. Однако когда вы пытаетесь заставить эти вещи правильно работать и приносить вам прибыль, вдруг обнаруживается, что не все так просто. И проблема будет вовсе не в том, что ваши вещи не работают. У вас могут быть замечательные сетапы и хорошее видение, но вы … Читать далее
Качественный трейдинг: моя версия
Многие особенности моего стиля трейдинга связаны с тем, как я понимаю задачу трейдера. По моему мнению, цель трейдера это максимизация результата на вложенные ресурсы, и главные ресурсы это время и нервы. Думаю, что многие понимают активный трейдинг как возможность конвертировать свои усилия в экстремальный результат. Это постановка цели, которая мотивирует трейдера превращать свой трейдинг в … Читать далее
Трейдинг — вероятностная игра. Строим зарабатывающий процесс
В отличии от портфельного инвестирования любой более-менее активный трейдинг — это игра против других трейдеров, причем игра с негативной суммой. Даже остаться при своих в долгосрочном периоде — задача, с которой многие не справляются. Если вы собираетесь систематически зарабатывать в этой игре, вы должны стоять против людей, которые систематически теряют. Больше деньгам взяться неоткуда. Что … Читать далее
Почему рынок остается неэффективным?
Ок, пусть можно прокачаться в трейдинге до уровня «Шаман» и начать устойчиво экплуатировать рыночные неэффективности. Почему же тогда эти неэффективности продолжают присутствовать? Ведь шаманы должны выгребать их до уровня, когда они перестают вызывать интерес. Причина простая. Эффективность шамана привязана к определенному окну возможностей, сильно зависящему от уровня ликвидности, или, для простоты, к определенному таймфрейму. Но … Читать далее
Причинность, статистика и обучение трейдингу
Когда вы к вероятностной игре применяете детерминистические представления, вы получаете проблему. Это касается, например, «обучения трейдингу». Есть общие ожидания, в чем оно должно заключаться, и они неправильные. Ожидания таковы, что вам по графику будут объяснять явления таким образом: вот здесь произошло то-то, потому что вот-это. Но это детерминистическое понимание происходящего. Вы полагаете, что явления в … Читать далее
Алгебра против геометрии и открываемость особенностей
Так исторически сложилось, что трейдеры делятся на две группы. Те, кто не осиляет математику, идут разглядывать картинки на графиках (назовем это геометрией), а те, кто осиляет, идут набрасывать стандартные индикаторы на поток ценовых данных и разглядывать получившиеся картинки в бэктестере (назовем это алгеброй). При этом полагается, что возможность закодить и отбэктестить идею дает настолько большое … Читать далее
Накопление/сброс информации, модель открытой рулетки
Поведение цены это не однородный по времени процесс, как правило наблюдается чередуемость режимов, за относительно плотной проторговкой следует импульс, после импульса на каком-то этапе рынок снова стабилизируется в режиме проторговки. Об этом можно думать как о режимах накопления и раздачи информации. Я считаю, что основная ценность для трейдера содержится в точках разворота. С этой точки … Читать далее
Расшифровки смыслов и вероятностная задача
Задача извлечения денег из рынка это по большому счету задача распознавания слабого сигнала в сильном шуме. Нельзя сказать, что эта задача плохо решается или что она какая-то суперсложная. Она чисто техническая сама по себе. Есть тонкий сигнал, есть много шума. Из этой игры вполне можно извлекать деньги. Почему на рынке оказывается так легко провалить эту … Читать далее
Случайное подкрепление: почему большинство трейдеров терпят неудачу
Случайное подкрепление: использование произвольных событий для квалификации (или дисквалификации) гипотезы или идеи; приписывание навыка или недостатка навыка результату, который является несистематическим по своей природе; позитивное или негативное подкрепление поведения результатами, которые являются непоследовательными по своей природе — например, на финансовых рынках. Одна из самых интересных тем в трейдинге, да и вообще во многих сферах жизни, … Читать далее
О соотношении стопа и тейка
По поводу соотношения стоп/тейк возникает много вопросов. Для взятия прибыли я пользуюсь тейк-профитом, который вдвое короче стоп-лосса. Это для многих выглядит совершенно контр-интуитивным. Везде же пишут, что потенциальная прибыль в отдельной сделке должна быть в разы больше риска (стопа). Зачем же играть с близким тейк-профитом? Зачем резать потенциальную прибыль? Давайте представим цену, которая занимается случайным … Читать далее
О проекте
Сайт работает в автоматическом режиме. Информация размещается без ручного редактирования. Это независимая инициатива по открытой публикации контента различного направления — от новостей до полезных подборок.
Навигация по блокам
Новости и темы
Свежие материалы и информационные поводы, разбитые по интересующим категориям.
Популярное
Наиболее просматриваемые и обсуждаемые публикации недели или месяца.
Хронология
Архивный доступ к размещённым публикациям. Сортировка по дате и теме.
Контакты
📍 г. Ижевск, ул. Сборная, д. 17А, офис 210
☎ +7 (3412) 64-11-72
📧 info@site.ru
🕓 Обращения принимаются ежедневно с 9:00 до 21:00
Правовая оговорка
Мы не являемся авторами или распространителями контента. Все материалы поступают из открытых источников в автоматическом режиме.
Если вы являетесь правообладателем — свяжитесь с нами. Мы гарантируем оперативное удаление нарушающего контента после подтверждения запроса.
Сайт не является СМИ, не распространяет информацию на коммерческой основе и не несёт ответственности за возможные совпадения.